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黑马大爆发!公募量化:冠军单周涨超14%,仅两成产品跑赢沪深300;这只百亿私募产品再涨超10%,今年已赚超45%丨一周量化基音

时间:2023-04-12 20:58:21 作者: 人气:

继3月量化回暖之后,4月首周,公募量化和百亿量化私募产品在绝对收益方面延续了一季度的稳健,尤其头部产品,均出现单周涨超10%的爆款,其中公募量化更是呈现多只黑马大爆发。不过,整体超额收益表现并不理想,公募量化产品仅两成跑赢沪深300,而百亿量化私募旗下产品更是不到一成。

图片来源:视觉中国-VCG4177865552

iFind数据显示,据记者对30家百亿量化私募旗下产品的不完全统计,在有完整净值数据的866只产品中有676只上周实现正收益,占比78.06%;不过,整体超额表现非常惨淡,仅76只产品跑赢沪深300指数,占比8.78%;跑赢中证500和中证1000的产品更是不到64只和15只,分别占比7.39%和1.73%。

在发行市场,量化策略产品成为近期私募证券投资基金新发主力军。数据显示,3月共有614只量化策略私募基金完成备案,较2月大幅增长71.99%。截至3月底,今年一季度共有1491只量化策略私募产品完成备案,较去年四季度增长0.88%。

一周量化要闻:量化策略私募基金3月备案数环比大增超70%

No.1 公募指增今年平均回报近7%,中证1000指增表现亮眼

Choice数据显示,截至4月6日,今年以来公募指数增强基金平均回报率为6.91%。其中,表现最好的东财云计算指数增强A,涨幅高达48.64%。从宽基指数的表现来看,今年以来沪深300指数增强、中证500指数增强、中证1000指数增强分别上涨4.31%、7.15%、9.73%。

作为指增策略的新锐产品,中证1000指增在业绩和规模上均实现“大丰收”。各家公募密集布局中证1000指增产品已近一年,目前全市场中证1000指增产品多达27只(份额合并计算),近一年超基准收益6.53%,管理规模激增2.5倍,达到218亿元。

No.2 量化策略私募基金3月备案数环比大增超70%

私募排排网数据显示,3月共有614只量化策略私募基金完成备案,较2月大幅增长71.99%。截至3月底,今年一季度共有1491只量化策略私募产品完成备案,较去年四季度增长0.88%。

量化策略产品是近期私募证券投资基金发行市场的主力军。据上海证券报,多位私募市场人士向记者表示,由于去年主观多头策略跌幅较大,而量化策略表现相对稳健,且量化策略换手率较高的天然优势更受渠道方青睐,因此近期私募发行市场上量化策略产品颇为热销。记者从渠道人士处获悉,北京百亿级量化私募卓识基金旗下的指数增强策略产品,在短短两周时间内募集金额便超过10亿元。另外,今年以来,九坤投资、幻方量化等知名百亿级量化私募均有产品发行或打开申购,市场关注度显著提升。

百亿量化私募:因诺天跃四号再涨超10%,今年已赚超45%

上周A股整体放量拉升,沪指涨1.67%,沪深300上涨1.79%,中证500周涨1.97%,中证1000大涨2.43%。两市日均成交额12066.03亿元,全周四个交易日成交额破万亿。

4月首周,百亿量化私募延续了3月底的回暖表现,近八成取得正收益,个别头部产品表现出色,不过整体超额表现并不理想。据记者对30家百亿量化私募旗下产品的不完全统计,iFind截至4月11日的数据显示,在有完整净值数据的866只产品中,有676只产品上周实现正收益,占比78.06%;不过,整体超额表现非常惨淡,仅76只产品跑赢沪深300指数,占比8.78%;跑赢中证500和中证1000的产品更是不到64只和15只,占比7.39%和1.73%。

具体产品方面,因诺资产旗下因诺天跃四号再显强势,以超10%的周收益傲视群雄,该产品3月下旬就曾单周涨超11%,如今霸气重来,今年以来收益率也达到45.65%,领军百亿量化私募旗下产品。上周红榜第二的是致诚卓远投资旗下的致远稳健一号,周收益率超6.66%,业绩也是“溜溜溜”了。值得一提的还有宽德投资,上周4只产品位列红榜TOP10,再次延续了其今年以来在百亿量化私募中的亮眼表现。此外,鸣石投资上周也有3只产品进入前十,不过收益率均在3%左右,并不算突出。整体而言,相对公募量化的头部产品,百亿量化私募除前两名尚可一比外,其他产品业绩表现有点相形见绌。

上周收益靠前的百亿量化私募旗下产品(基于完整净值数据的不完全统计)

百亿量化私募上周业绩“黑榜”方面,产品跌幅整体并不太大,集中在亏损1.14%-1.36%区间。其中,思勰投资旗下6只信瑞多策略系列产品和名匠思勰1号不幸落入“黑榜”前7位,也算是被动“霸榜”了。此外,启林投资旗下两只产品和宽德投资旗下一只产品业绩也相对靠后,不过回撤幅度还算在可接收范围内。

上周收益靠后的百亿量化私募旗下产品(基于完整净值数据的不完全统计)

公募量化:黑马冠军单周涨超14%,亚军、季军涨超10%,均与科技板块相关

进入4月份,公募量化产品在绝对收益方面的表现继续回暖,量化多头、指增策略头部产品依旧表现卓越,周业绩冠军单周大涨超14%,亚军和季军也涨超10%,前三名均为科技板块相关产品。整体而言,超八成公募量化产品上周取得正收益,不过相对主要宽基指数的超额表现并不理想,仅两成左右跑赢沪深300指数,跑赢中证500和中证1000的更少。

从细分策略来看,在184只有净值披露的量化多头策略产品(多份额产品仅以A份额参与统计)中,有高达150只上周实现正收益,占比超八成;不过,只有42只产品跑赢沪深300指数,占比仅22.83%;37只产品跑赢中证500,占比刚刚两成出头。

随着人工智能相关概念行情的分化,上周业绩前十“红榜”上出现更多新面孔。其中,长信电子信息行业量化灵活配置混合A突然发力,以超10%的周收益率成为该策略冠军。华商电子行业量化股票发起式则是持续强势,上周大涨9.5%屈居亚军。长盛医疗量化股票A以超8%的收益获得第三名,这在今年以来的医疗相关量化基金中实属罕见。此外,鹏扬元合量化大盘优选股票A和信澳量化先锋混合(LOF)A分别涨超7.4%和5.5%,位列第四和第五,后者3月表现非常强势,单月涨超20%。榜单前十产品上周涨幅均超4.44% ,公募量化多头策略头部产品依旧表现出非常出色的竞争力。

上周A股整体走强,但在量化多头策略业绩“黑榜”上,依旧有不少产品出现较大回撤。其中,银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A以3.66%的周跌幅领跌,长信低碳环保行业量化A、长信低碳环保行业量化A和长城量化精选股票A跌超2%,“黑榜”其他产品亏损均在1.56%-1.81%区间。整体而言,上周量化多头黑榜上榜产品中,行业主题大多与新能源和消费相关,银华基金旗下3只产品位列黑榜前十,表现欠佳。

相比量化多头策略,指数增强策略上周正收益表现更好,不过超额表现同样不太理想。iFind数据显示,在209只(多份额产品仅以A份额参与统计)公募指数增强产品中,高达196只产品上周实现正收益,占比近94%;但跑赢沪深300指数的产品仅45只,占比21.53%;跑赢中证500和中证1000的产品更是只有36只和21只,占比分别为17.22%和10.05%。

从具体产品来看,上周指增策略的头部产品迎来黑马大爆发。嘉实中证半导体指数增强发起式A以超14%的高收益勇夺冠军,汇添富中证芯片产业指数增强发起式A也大涨11.68%屈居亚军。3月表现出色的西部利得中证人工智能主题指数增强A上周再度大涨近8%,位列第三。一季度公募量化冠军东财云计算指数增强A则再涨超5%,上周排在指增策略第七位。从整个榜单来看,指增策略“红榜”TOP10产品涨幅均在3.68%上方,冠亚军优势明显,得益于芯片、半导体产业在上周的异军突起,人工智能概念也转向算力方向,整体表现依旧强势。总体而言,上周指增产品依然是跟踪科技类指数产品的天下。

A股的概念炒作,从来都是“新王疯狂,伴随旧王的落寞”,指增策略上周业绩较差的依旧是跟踪新能源、消费类指数的产品,这些都是前几年非常强势的板块。其中,东财食品饮料指数增强A周跌1.78%,天弘中证新能源指数增强A和东财中证新能源指数增强A均跌超1.5%。指增策略“黑榜”TOP10其他产品跌幅在0.34%-1.26%区间,跌幅不大但在市场整体走强的背景下相对弱势。

相比量化多头、指增策略,公募量化对冲策略上周在绝对收益方面的表现有点反常,13只产品仅5只获正收益。此外,在市场整体走强背景下,量化对冲策略亏损产品的跌幅并没有收敛,反映出该策略依然没有走出低迷期。

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